Математическое моделирование систем и процессов. Тюмиков Д.К. - 19 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СамГУПС | Самара

Составители: 

Рубрика: 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0
0.5
1
1.5
tx()
x
Протокол
Задаём интервал и шаг изменения x:
х:=0,0.01 .. 5
Зададим функцию:
2
2
2
*2:)(
x
exxt
−
=
Функция представлена на рис.7.1:
Вычислим математическое ожидание:
16
:
2
)(*:
2
0
=
=
=
=
∫
∞
a
Ma
k
dxxtxM
k
k
ξ
ξ
Рис.7.1. График функции
Центральным моментом k-го порядка случайной величины ξ называется
величина μ
k
определяется формулой:
)(*:
ξ
ξ
μ
MM
k
−=
Центральный момент 2-го порядка:
626.15
)(*)(:
2
0
2
=
−=
∫
∞
μ
ξμ
dxxtMx
k
Результат. Вычислены математическое ожидание и дисперсия случайной
величины.
Лабораторная работа № 8. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО И КЛАССИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Цель работы: научиться производить расчеты определенного интеграла с
помощью метода Монте-Карло.
Теоретическое введение.
Определенный интеграл геометрически можно представить как площадь,
находящуюся под графиком функции и ограниченную по
аргументу пределами
интегрирования. В нашем случае будут добавлены еще и функциональные
ограничения. Суть метода Монте-Карло сводится к следующим процедурам. По
пределам интегрирования строится квадрат (нормированием его можно привести
к единичному). При этом интегрируемая функция будет проходить внутри этого
квадрата. Затем с помощью генератора случайных чисел генерируется вектор с

Страницы