ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
13
Спектр:
2
22
12 1 2 2
2
1
() , 0 .
1 2 (1 )cos2 2 cos4 2
Gf f
ff
ξ
σ
=≤≤
+ρ+ρ−ρ −ρ π−ρ π
3. Моде ль скользящего среднего первого порядка
11kk k
x
−
=ξ −θξ
,
где
1
,,...
kk−
ξξ
– независимые гауссовы случайные величины,
1
11−<θ<
.
Автокорреляционная функция:
()
1
2
1
1=
1
R
θ
θ
−
+
,
()
01Rk ,k=>
.
Дисперсия:
()
22
01
1
ξ
γ= +θ σ
.
Спектр:
()
()
22
11
2 1 2 cos2Gf f
ξ
=σ +θ−θ π
,
1
0
2
f≤≤
.
4. Моде ль скользящего среднего второго порядка
11 2 2kk k k
x
−−
=ξ −θξ −θ ξ
.
Автокорреляционная функция:
()
12
22
12
(1 )
1,
1
R
−θ −θ
=
+θ +θ
()
2
22
12
2,
1
R
−θ
=
+θ +θ
()
0, 3.Rk k=≥
Дисперсия:
()
222
012
1
ξ
γ = +θ +θ σ
.
Спектр:
222
12 1 2 2
1
( ) 2 1 2 (1 )cos2 2 cos4 , 0
2
Gf f f f
ξ
= σ +θ +θ − θ −θ π − θ π ≤ ≤
.
Порядок выполнения работы:
1. Вызв ать программу в командном окне, задав имя Lab_2_ARMA_Proc.
2. С помощью программы Lab_2_ARMA_Proc получить графики
временных реализаций (Time Realization), корреляционных функций
(Correlation Function) и спектров (Spectrum) для соответствующих моделей
временных рядов: авторегрессии 1-го порядка (AR_1), авторегрессии 2-го
порядка (AR_2), скользящего среднего 1-го порядка (МА_1), скользящего
среднего 2-го порядка (МА_2) в с оответс твии с вариантом задания (таблица 1).
При этом в программном окне коэффициентам корреляции
()
1r
и
()
2r
уравнений авторегрессии соответствуют обозначения r 1 и r 2, а
коэффициентам
1
θ
и
2
θ
уравнений скользящего среднего - обозначения Q 1 и
Q 2, с оответс твенно. В отчете должно быть представлено 12 графиков.
3. Вычис лить дисперсию случайного процесса для каждой модели
временного ряда (значение в окне Varianc e в режиме Time Realization).
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »
