Математическое моделирование систем связи. Васильев К.К - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

14
4. Вычис лить значения
1
ρ
и
2
ρ
для модели авторегрессии второго порядка.
5. Вычис лить значения
()
1R
и
()
2R
для моделей скользящего среднего.
Таблица 1
Варианты заданий
Номер
варианта
AR_1 AR_2 MA_1 MA_2
1
()
1r = 0.85
()
1r = 0.82;
()
2r = 0.4
1
θ=0.5
1
θ=1.5;
2
θ=1.3
2
()
1r = 0.92
()
1r = 0.88;
()
2r = 0.6
1
θ=0.75
1
θ=–1.2;
2
θ=1.4
3
()
1r = 0.76
()
1r = –0.95;
()
2r = 0.92
1
θ=–0.8
1
θ=0.7;
2
θ=0.3
4
()
1r = 0.97
()
1r = 0.6;
()
2r = –0.1
1
θ=1.5
1
θ=–0.6;
2
θ=1.1
5
()
1r = 0.9
()
1r = 0.98;
()
2r = 0.93
1
θ=–1.2
1
θ=1.3;
2
θ=–0.6
6
()
1r = 0.82
()
1r = –0.5;
()
2r = 0.4
1
θ=0.7
1
θ=0.5;
2
θ=1.2
7
()
1r = 0.88
()
1r = 0.92;
()
2r = 0.82
1
θ=–0.6
1
θ=0.75;
2
θ=0.9
8
()
1r = 0.95
()
1r = –0.2;
()
2r = 0.8
1
θ=1.3
1
θ=–0.8;
2
θ=1.5
9
()
1r = 0.78
()
1r = 0.97;
()
2r = 0.94
1
θ=0.8
1
θ=0.8;
2
θ=–1.2
10
()
1r = 0.98
()
1r = –0.1;
()
2r = –0.9
1
θ=–0.9
1
θ=–0.9;
2
θ=1.3
Содержание отчета:
1. Название работы, ФИО студентов, цель работы.
2. Необходимые теоретичес кие сведения.
3. Графики временных реализаций, корреляционных функций и спектров
для соответствующих моделей временных рядов: авторегрессии 1-го и 2-го
порядка, скользящего среднего 1-го и 2-го порядка.
4. Вычисленные значения дисперсии, а также соответствующих
коэффициентов корреляции.
5. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1. Откуда произошло название «скользящее среднее»?
2. Дайте определение понятия «корреляция».
3. Что характеризует корреляционная функция случайного процесса?
4. Что характеризует спектр сигнала?
5. Как вычислить энергию сигнала, зная спектральную плотность мощности?
6. Каким образом в моделях авторегрессии задается аддитивный гауссов шум?
7. Существуют ли неустойчивые процессы со скользящим средним?
8. Каково условие стационарности для процесса авторегрессии 2-го порядка?

Страницы