Управление финансовыми рисками. Воеводина Н.В. - 82 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ДВФУ | Владивосток

Составители: 

Рубрика: 

82
Задание №2
Цель выполнения задания: научиться рассчитывать риск активов
портфеля и риск всего портфеля, а также ожидаемую доходность активов и
ожидаемую доходность всего портфеля.
Управляющий портфелем, имея информацию о доходности и рисках,
должен качественно оценить ситуация на рынке и принять инвестиционное
решение.
Сделайте прогноз изменения иены на 3 месяца по всем четырем валютам.
Финансовые условия задачи: на счете 100 000 долларов США. Кредитное плечо
1:100. Минимальный лот 0,1.
Так как вам придется оперировать 4-мя валютами, то у вас есть
возможность по каждой валюте открывать по две позиции.
Необходимо решить следующую задачу: оценить оптимальность
портфеля; рассчитать риск и ожидаемую доходность по каждому активу и
всему портфелю.
Для решения задачи пользуемся последовательностью изложения
материала лекции в теме №11.
August September November 2000 FebruaryMarch April May June July
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
4
5
a
b
c
d
1
2
3
a
b
c
A
B
C
1
2
107,05
ENA
                                                             82



                                                        Задание №2

     Цель выполнения задания: научиться рассчитывать риск активов
портфеля и риск всего портфеля, а также ожидаемую доходность активов и
ожидаемую доходность всего портфеля.
     Управляющий портфелем, имея информацию о доходности и рисках,
должен качественно оценить ситуация на рынке и принять инвестиционное
решение.




                                                                 ENA
   118                                                                                                             118
           107,05
   117                                                                                                             117
   116                                                                                                             116
   115                                                                                                             115
   114                                                                                                             114
   113                                                                                                             113
   112                                                                    1                                        112
   111                                                                                                             111
   110                                                                                                             110
                        a           1
   109                          c                                                                                  109
   108                                                                                                             108
   107                                  3   b       5        B                                                     107
   106                                                                                                             106
   105                                                                                                             105
   104                                  2                                                                          104
                                d               c                  C
   103                                                                                                             103
                            b               a
   102              4                                                                                              102
   101
                                                         A                             2                           101
   100                                                                                                             100
         August September                   November      2000         FebruaryMarch   April   May   June   July


  Сделайте прогноз изменения иены на 3 месяца по всем четырем валютам.
Финансовые условия задачи: на счете 100 000 долларов США. Кредитное плечо
1:100. Минимальный лот 0,1.
      Так как вам придется оперировать 4-мя валютами, то у вас есть
возможность по каждой валюте открывать по две позиции.
      Необходимо решить следующую задачу: оценить оптимальность
портфеля; рассчитать риск и ожидаемую доходность по каждому активу и
всему портфелю.
      Для решения задачи пользуемся последовательностью изложения
материала лекции в теме №11.

Страницы