ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
ˆ
V ξ =
ˆ
Eξ
2
− m
2
cov(ξ
1
ξ
2
) =
ˆ
E((ξ
1
− m
1
)(ξ
2
− m
2
)).
ˆ
C(ξ
1
ξ
2
) =
cov(ξ
1
ξ
2
)
v
1
v
2
.
V̂ ξ = Êξ 2 − m2 (47)
Êîâàðèàöèè: cov(ξ1 ξ2 ) = Ê((ξ1 − m1 )(ξ2 − m2 )).
Êîððåëÿöèè.
cov(ξ1 ξ2 )
Ĉ(ξ1 ξ2 ) = . (48)
v1 v2
Êîððåëÿöèè äâóõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ýòî êîâàðèàöèè, íîðìèðîâàííûå íà ñèãìû
ýòèõ âåëè÷èí. Îíè ñëóæàò ìåðîé ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó äâóìÿ ñëó÷àéíûìè
âåëè÷èíàìè, è áëàãîäàðÿ íîðìèðîâêå è âûòåêàþùåãî îòñþäà ñòàíäàðòíîãî èíòåðâàëà
çíà÷åíèé îò -1 äî +1 ÿâëÿþòñÿ î÷åíü óäîáíîé ìåðîé ýòîé çàâèñèìîñòè. Ñëåäóåò
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â îòëè÷èå îò ôèçèêè, ãäå òåðìèí "êîððåëÿöèè"îáîçíà÷àåò ìåðó
ïðîèçâîëüíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ïðîèçâîëüíûìè âåëè÷èíàìè, â ìàòåìàòèêå îí
ñëóæèò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ìåðû ëèøü ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ñëó÷àéíûìè
âåëè÷èíàìè. Äàëåå, â ìàòåìàòèêå (îïÿòü æå â îòëè÷èå îò ôèçèêè) êîððåëÿöèîííàÿ
çàâèñèìîñòü íå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ çàâèñèìîñòè ñðåäíèõ äâóõ ñëó÷àéíûõ
âåëè÷èí (äëÿ ïîñëåäíåé èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí "ðåãðåññèîííàÿ çàâèñèìîñòü").
59
