Математические методы и модели в фармацевтической науке и практике. Зубов Н.Н - 80 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВМА им. Кирова | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

80
При использовании средств вычислительной техники коэффициент
корреляции удобнее рассчитывать по следующей формуле, дающей аналогичный
результат, но позволяющей избежать вычисления отклонений случайных величин
от своих средних:
Свойства коэффициента корреляции:
1. Коэффициент корреляции - величина безразмерная; значения ее
заключаются в интервале [-1, +1].
2. Если r
xy
= 1, то имеет место функциональная связь между величинами Х и
Y, если r
xy
= 0 - то линейная связь между величинами отсутствует;
3. Если r
xy
> 0, то имеет место положительная или прямая связь между
величинами Х и Y, если r
xy
< 0 , то связь отрицательная или обратная.
4. Сила корреляционной связи:
если │ r
xy
│< 0.3, то корреляция считается слабой,
если 0.3 <│ r
xy
│< 0.7, то корреляция считается умеренной,
если │ r
xy
│> 0.7, то корреляция считается сильной.
Как и для корреляционного момента (момента связи), значения
коэффициента корреляции двух случайных величин для удобства записи
представляют в матричной форме.
Нормированная корреляционная матрица имеет вид:
()
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
=
1
1
r
xy
yx
xy
r
r
Случайные величины Х и У, для которых коэффициент корреляции равен
нулю, т.е. r
xy
= 0, называются некоррелированными; если же r
xy
≠ 0, то Х и У –
))((
r
2
1
2
2
1
2
1
xy
ynyxnx
yxnyx
n
i
i
n
i
i
n
i
ii
∑∑
∑
==
=
−−
−
=

Страницы