Составители:
Рубрика:
109
по формуле
n
K [X,Y] = 1/(n– 1) Σ (Xi– M[X]) (Yi– M[Y]).
1
Приведенные соотношения могут применяться при любом распределении
случайных величин.
При большом количестве реализаций исследуемой системы объем
информации о ее состояниях оказывается настолько значительным, что
вызывает определенные трудности запоминания, обработки и последующего
анализа даже с использованием современной вычислительной техники.
Поэтому стремятся к использованию таких форм оценок искомых
характеристик, которые могли бы
формироваться постепенно по ходу
моделирования без запоминания всей информации о состоянии системы, т.е.
посредством текущей статистической обработки данных. Например, при
вычислении статистической оценки математического ожидания случайной
величины
Х вместо формулы (3.2.1) удобно воспользоваться рекуррентной
формулой
n
M [X
n
] = 1/n Σ [(n–1) M [X
n
–1] +X
n
], (3.2.2)
1
где M [X
n
–1] и M [X
n
] – статистические оценки математического ожидания
случайной величины
Х соответственно после проведения (n–1) и n реализаций
исследуемого процесса. При использовании этой формулы уже не требуется
хранить в памяти значения случайных величин, полученные во всех
реализациях, а достаточно помнить лишь последнюю статистическую оценку
M[X].
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- …
- следующая ›
- последняя »
