ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
25
7. Если
ff меньше eps – наперед заданной малой величины,
то процесс завершаем. Если
ff больше eps, то перейдем к
пункту 2.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
Решение задачи безусловной оптимизации является
более простым, и если целевая функция выражается
аналитически в виде формулы, то такую задачу можно
решить всеми рассмотренными выше методами.
Решение задачи условной оптимизации несколько
сложнее, и требует использования дополнительных
методов, которые будут рассмотрены ниже.
3.1 Метод множителей Лагранжа
Идея метода заключается в том, что ограничения (2) и
(3) вводятся в новую целевую функцию с помощью
неопределенных множителей Лагранжа
ll, которая
называется функцией Лагранжа. Эта функция
удовлетворяет всем заданным ограничениям, заменяет
исходную целевую функцию (1) и вводится следующим
образом:
26
а) Каждому равенству из (2) подбирается
неопределенный параметр (коэффициент)
lj,(j =
1,2,…,m).
б) В каждое неравенство из (3) вводится
дополнительная неизвестная переменная величина
νt,(t=1,2,…,k), превращая ее в равенство. Этим новым
ограничениям – равенства подбираются неопределенные
параметры
lt, (t=1,2,…,k).
в) Таким образом, имеем (m + k) неизвестных
множителей
lj, lt (переменных величин, которые нужно
определить) и (n + k) независимых параметров
xi, νt. С
математической точки зрения неизвестные множители
lj, lt
и параметры
xi,νt представляют собой независимые
переменные (n + m + 2 * k) штук для функции Лагранжа,
которая вводится следующим образом
)(),...,,,,...,,(
),...,,(),...,(
),...,,,...,,,...,(
21xxxsl
xxxglxxu
llxxF
k21n21tt
n21jjn1i
km1k1n1
ννν⋅
+⋅+
=
ν
ν
+
где (1=1,2..n),(j=1,2,..m),t=(1,2,..,k).
Поиск минимума функции Лагранжа (21) может быть
осуществлен любым рассмотренным выше методом.
7. Если ff меньше eps – наперед заданной малой величины, а) Каждому равенству из (2) подбирается то процесс завершаем. Если ff больше eps, то перейдем к неопределенный параметр (коэффициент) lj,(j = пункту 2. 1,2,…,m). б) В каждое неравенство из (3) вводится 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ дополнительная неизвестная переменная величина ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ νt,(t=1,2,…,k), превращая ее в равенство. Этим новым Решение задачи безусловной оптимизации является ограничениям – равенства подбираются неопределенные более простым, и если целевая функция выражается параметры lt, (t=1,2,…,k). аналитически в виде формулы, то такую задачу можно в) Таким образом, имеем (m + k) неизвестных решить всеми рассмотренными выше методами. множителей lj, lt (переменных величин, которые нужно Решение задачи условной оптимизации несколько определить) и (n + k) независимых параметров xi, νt. С сложнее, и требует использования дополнительных математической точки зрения неизвестные множители lj, lt методов, которые будут рассмотрены ниже. и параметры xi,νt представляют собой независимые 3.1 Метод множителей Лагранжа переменные (n + m + 2 * k) штук для функции Лагранжа, Идея метода заключается в том, что ограничения (2) и которая вводится следующим образом (3) вводятся в новую целевую функцию с помощью F( x 1 ,..., x n , ν 1 ,..., ν k , l1 ,..., l m + k ) = неопределенных множителей Лагранжа ll, которая u i ( x 1 ,..., x n ) + l j ⋅ g j ( x 1 , x 2 ,..., x n ) + l t ⋅ s t ( x 1 , x 2 ,..., x n , ν 1 , ν 2 ,..., ν k ) ( 21 ) называется функцией Лагранжа. Эта функция удовлетворяет всем заданным ограничениям, заменяет где (1=1,2..n),(j=1,2,..m),t=(1,2,..,k). исходную целевую функцию (1) и вводится следующим Поиск минимума функции Лагранжа (21) может быть образом: осуществлен любым рассмотренным выше методом. 25 26
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »