Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Антохонова И.В. - 66 стр.

ние, которое противоречило бы модели и параметры кото-      исключенных из исследуемого уравнения.Ранг этой матри-
рого отличались бы от параметров структурных уравнений,     цы должен быть не менее числа совместно зависимых эн-
подлежащих оценке.                                          догенных переменных минус единица.
       При решении проблемы идентификации рассматри-               Идентификация структурных моделей предполагает,
ваются стохастические предположения о возмущениях.          что возмущения распределены независимо друг от друга.
Прогнозная форма модели при условии нормальности рас-       Т.к. независимость возмущений является одним из требо-
пределения возмущающих переменных и их независимости        ваний рекурсивной модели, рекурсивные модели всегда
от экзогенных переменных , а также при отсутствии авто-     идентифицируемы.
корреляции возмущающих переменных и отсутствии
функциональной мультиколлинеарности всегда идентифи-                      5.4.Оценивание параметров
цируема, так как ей не присуща взаимосвязь между совме-                   эконометрических моделей
стно зависимыми переменными в отдельных уравнениях.               Для оценивания эконометрических моделей необхо-
       Применяются следующие критерии идентифици-           димо выполнение предположений относительно возмуще-
руемости для полной эконометрической модели.                ний и закона их распределений, связанных с предпосылка-
       1.         Необходимым, но не достаточным усло-      ми регрессионного анализа, рассмотренными в главе 4.
вием идентифицируемости модели является следующее           Выполнение предположений о вероятностных свойствах
требование-критерий: число предопределенных перемен-        возмущений дополняет спецификацию модели.
ных (D), которые содержатся в модели, но исключены из             Предпосылка 1. Возмущающие переменные ε ti рас-
рассматриваемого структурного уравнения, по крайней ме-     пределены нормально. Многомерный нормальный закон
ре должно быть равно числу совместно зависимых (эндо-       позволяет использовать статистические критерии класси-
генных) переменных (H) в этом же структурном уравнении      ческой математической статистики.
минус единица.                                                    Предпосылка 2. Математическое ожидание возму-
       Критерий можно записать так:                         щающих переменных равно нулю
                          D ≥Η−1.
       При D =Η−1 имеет место точная идентификация, те.              ( )
                                                                   M ε ti = 0, = 1, 2,..., Н ; t = 1, 2,..., Т .
число ограничений на параметры модели достаточно, что-             Предпосылка 3. Матрица дисперсий и ковариаций
бы однозначно определять параметры структурных урав-        возмущающих воздействий для любого момента времени t
нений по их приведенной форме.                              невырожденная.
       При D >Η−1 уравнение сверхидентифицируемо. В                Предпосылка 4. Возмущающие переменные раз-
данном случае имеется больше ограничений на параметры       личных уравнений для каждого момента времени t незави-
модели, чем это необходимо для идентификации.               симы друг от друга. Данная предпосылка является одним
       При D <Η−1 структурное уравнение неидентифици-       из условий рекурсивной модели.
руемо, т.к. число ограничений является недостаточным.              Предпосылка 5. Распределение возмущающих пере-
       2.         Необходимое и достаточное условие         менных инвариантно относительно времени. Эта предпо-
идентифицируемости модели определяется на основе мат-       сылка означает неизменность дисперсии и ковариации для
рицы, составленной из коэффициентов при переменных,         любого периода времени. Условие представляет обобще-
                                                      133   134