Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Антохонова И.В. - 68 стр.

               5.5.Прогнозирование на основе                             полнительному увеличению потребления на 1,857 тысяч
                  эконометрической модели                                рублей.
                                                                               Инвестиционный мультипликатор национального
      Системы одновременных уравнений в основном                         дохода составит: M y = 1 /(1 − 0,65) = 2,857 , т.е. дополнительные
используются для построения макроэкономических моде-                     инвестиции в размере 1 тысячи рублей на длительный
лей функционирования национальной экономики. Это мо-                     срок приведут при прочих равных условиях к дополни-
дели мультипликационных эффектов кейнсианского типа                      тельному доходу в 2, 857 тысяч рублей.
различной степени детализации. Наиболее простой вариант                        Данная модель идентифицируема, и для оценки
модели имеет следующий вид:                                              структурного коэффициента b применяется косвенный
                      Сt = a + b ⋅ Yt + ε t                             МНК. Строится система приведенных уравнений:
                                              ,               (5.1)
                       Yt = Ct + I t                                                                  Сt = A + BI t + u1
                                                                                                                           ,                              (5.2)
где Ct - личное потребление в постоянных ценах для пе-                                                Yt = A′ + B′I t + u2
риода t;                                                                 в которой A = A′ , а параметры B и B′ являются мультипли-
     Yt - национальный доход в постоянных ценах за этот                  каторами, т.е. B = M c ; B′ = M y .
же период;                                                                      Для получения прогнозных значений взаимозависи-
     I t - чистые инвестиции в постоянных ценах за период                мых переменных необходимо вывести прогнозную форму
времени t;                                                               модели. Для этой цели нужно подставить определяющее
     ε t - случайная компонента.                                         уравнение в структурную форму функции потребления:
         В силу наличия определяющего уравнения - тожде-                        Сt = a + b(Ct + I t ) + ε t + a + bCt + bI t + ε t .
ства - структурный коэффициент b не может быть больше                           Решая уравнение относительно Cе , получим приве-
1.Он характеризует краткосрочную предельную склон-
                                                                         денное уравнение:
ность к потреблению, b-1 при этом характеризует долю
                                                                                    a     b           1
инвестирования. Если b> 1, то на потребление расходуют-                         Ct =   +      It +        εt
                                                                                   1− b 1− b       1− b
ся не только доходы, но и сбережения. Параметр a Кейнс
                                                                                Отсюда А = а /(1 − и ); B = b /(1 − b) = M c ; и1 = (1 /(1 − b)) ⋅ ε t .
рассматривал как прирост потребления за счет других фак-
торов. Поскольку прирост во времени может быть не толь-                        Аналогично для получений прогнозной формы ин-
ко положительным, но и отрицательным, то такой вывод                     вестиций I t нужно выразить функцию потребления Cе из
правомерен.                                                              структурного уравнения и подставить в определяющее
         Структурный коэффициент b используется для рас-                 уравнение:
чета мультипликаторов – инвестиционного мультиплика-                           Yt = a + bYt + ε t + I t .
тора потребления M c = b /(1 − b) и инвестиционного мульти-                    После преобразований получается следующий вид:
пликатора национального дохода M y = 1 /(1 − b) .                                      a        1            1
                                                                                Yt +        +       ⋅ It +        .
                                                                                     1− b 1− b             1− b
         При b = 0 , 65 M c = 0,65 /(1 − 0,65) = 1,857 . Это означает,
                                                                                 A′ = a /(1 − b) = A; B ′ = 1 /(1 − b) = M y ; и2 = (1 /(1 − b)) ⋅ ε t .
что дополнительные вложения в размере, например, 1 ты-
сячи рублей приведут при прочих равных условиях к до-
                                                                  137    138