Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Антохонова И.В. - 64 стр.

         4.Предопределенные переменные, к которым отно-   ды эконометрического моделирования. Однако во многих
сятся:                                                    случаях в экономике приходится иметь дело с необходимо-
       а) обычные экзогенные переменные, они заранее      стью описания и измерения системы причинных отноше-
предопределены, так как объясняются фактами, лежащими     ний.
вне модели;                                                      1. Структурная форма модели. Она отражает од-
       б) лаговые экзогенные переменные, они заранее      но- и многосторонние стохастические причинные отноше-
предопределены, так как их значения принадлежат пред-     ния между       экономическими величинами в их
шествующим периодам и объясняются вне модели;             непосредственном виде.
       в) лаговые эндогенные переменные, их предопреде-          Эта система уравнений, отражающих наличие одно-
ленность следует из предшествующего объяснения в эко-     временных экономических взаимосвязей, называется сис-
нометрической модели.                                     темой одновременных или структурных уравнений. В
       5. Совместно зависимые переменные, которые оп-     структурном уравнении содержится одна или несколько
ределяются не одним уравнением, а одновременными          совместно зависимых переменных. Характерной особенно-
уравнениями модели. Эконометрическую модель в связи с     стью структурных уравнений является определенная авто-
этим можно рассматривать как способ определения совме-    номность их по отношению к предопределенным перемен-
стно зависимых переменных через предопределенные пе-      ным, так как изменение этих переменных и их параметров
ременные и возмущения.                                    в одном структурном уравнении не обязательно приводит к
       6. Возмущающие или латентные переменные, т.е.      изменениям в других структурных уравнениях.
экономические величины, не входящие в уравнения эконо-           Наряду со структурными уравнениями эконометри-
метрических моделей, но оказывающие влияние на совме-     ческая модель может содержать так называемые опреде-
стно зависимые переменные. Возмущения являются сто-       ляющие уравнения – тождества. Тождества не содержат
хастическими переменными. В отличие от совместно зави-    возмущений и их параметры в общем случае равны едини-
симых и предопределенных переменных, их эмпирические      це, следовательно, они не подлежат оценке. Примером мо-
значения неизвестны, они находятся как остатки по опре-   жет быть следующая модель:
деленным уравнениям после оценки неизвестных пара-                               Ct = α 0 + α1 (Yt − Tt );
метров модели. Интерпретация возмущающих переменных                             I t = β1Yt −1 + β 2 Rt ;
в эконометрической модели та же , что и в случае одного
уравнения регрессии, рассмотренного в главе 4.                                  I t = Ct + I t + Gt .
                                                                2. Полная эконометрическая модель.
         5.2. Виды эконометрических моделей.                    а) она охватывает те переменные, которые оказыва-
                                                          ют существенное влияние на совместно зависимые пере-
       В зависимости от цели исследования и поставлен-    менные, а возмущения имеют случайный характер;
ных задач эконометрическая модель может быть представ-          б) она содержит столько уравнений, сколько в ней
лена в различных видах.                                   имеется совместно зависимых переменных;
       Основы регрессионного анализа, рассмотренные в           в) система уравнений имеет однозначное решение
главе 4, содержат основные понятия, предпосылки и мето-   относительно совместно зависимых переменных.
                                                   129    130