Модели производственных процессов, логистики и риска. Азарнова Т.В - 71 стр.

              A3 + 2 B3 + C1 + 4 D1
                                    ≤ 2,5 ⇒ −1,5 A3 − 0,5 B3 − 1,5C1 + 1,5 D1 ≤ 0;
               A3 + B3 + C1 + D1

               A4 + 2 B3 + 3C 4 + 3D1
                                      ≤ 2,5 ⇒ −1,5 A4 − 0,5 B3 + 0,5C1 + 0,5 D1 ≤ 0;
                A4 + B3 + C 4 + D1

               A5 + 2 B5 + 2C 4 + 2 D1
                                       ≤ 2,5 ⇒ −1,5 A5 − 0,5 B5 − 0,5C 4 − 0,5 D1 ≤ 0;
                 A5 + B5 + C 4 + D1

                 A6 + B5 + C 4 + D1
                                    ≤ 2,5 ⇒ −1,5 A6 − 1,5B5 − 1,5C 4 − 1,5 D1 ≤ 0.
                 A6 + B5 + C 4 + D1

     Оптимальное решение имеет вид:
K = 683176, 44; A1 = 0; A2 = 0; A3 = 2672,49;
A4 = 7667,67; A5 = 0; A6 = 0; B1 = 461836,6; B3 = 325328,4; B5 = 344497,6; C1 = 221339,8;
C 4 = 229665; D1 = 0. Благодаря полученному оптимальному решению, уда-
лось обеспечить уплату в срок обусловленных контрактом 150 000 долл. и
вместо необходимых для конечных результатов 600 000 долл. (750 000–
–150 000 = 600 000) заработать K = 683176,44 , часть из которых способство-
вала уменьшению долговых обязательств по контракту (на 13,86 %).
      Пример 5. Оптимизация размещения финансовых средств банка.
Оптимизационный анализ деятельности банка заключается в перерас-
пределении финансовых средств на балансовых счетах с учетом риска и
прибыльности. Оптимизация баланса даже для опытных и квалифи-
цированных менеджеров представляет чрезвычайно сложную процедуру и
является одним из основных элементов управления банковскими средст-
вами.
      Анализ начинается с выбора показателя и критерия его оптимизации,
введения ограничений, т. е. допустимых значений контрольных парамет-
ров. Далее определяются счета, которые планируется учитывать в разраба-
тываемой модели, и диапазон изменения начисляемых на них средств, по-
сле чего выполняется поэтапный расчет оптимизируемого показателя. При
построении модели среднесрочного размещения средств банком под раз-
мещением будем понимать следующие направления финансовых вложе-
ний:
      – кредитование предприятий и организаций;
      – вложение в ценные бумаги;
      – кредитование других банков;
      – покупка валюты для игры как на курсе «иностранная валюта–
         рубль», так и на курсе «иностранная валюта–иностранная валюта»;
      – факторинговые и лизинговые операции;
      – фьючерсные сделки.


                                             71