Модели производственных процессов, логистики и риска. Азарнова Т.В - 73 стр.

Ценные бумаги Правительства РФ                                       0,10   0,1
Ссуды, гарантированные Правительством РФ                             0,15   38
Ценные бумаги местных органов власти                                 0,20   38
                   Группа 3
Кредиты другим банкам                                                0,25   38
Краткосрочные ссуды (кредиты сроком до 1 года                        0,30   38
минус ссуды, гарантированные Правительством
РФ)
Факторинговые операции                                               0,5    21,5
Корреспондентские счета                                              0,25    38
Кредиты фирмам-нерезидентам и физическим ли-                         0,5     38
цам на потребительские цели
                   Группа 4
Долгосрочные ссуды (кредиты сроком до 1 года                         0,5    38
минус ссуды, гарантированные Правительством
РФ)
Лизинговые операции                                                  0,6    21,5
                   Группа 5
Ценные бумаги АО и предприятий, приобретен-                          0,7    8,3
ные банком
Другие права участия, приобретенные банком                           0,8    38
                   Группа 6
Просроченная задолженность по ссудам                                 1,00
Опротестованные вексели                                              1,00
Другие виды активов (фьючерские операции, га-                        1,00   21,5
рантии, поручительства, траст, посреднические
операции)

      Банк не может совсем игнорировать определенный вид вложения и в
то же время не должен акцентировать все свое внимание только на самой
доходной операции. Это связано не только со стремлением банка иметь в
своем арсенале максимальный спектр услуг, но и с необходимостью ди-
версифицировать банковские операции.
      Таким образом, можно сформулировать задачу максимизации дохо-
да, получаемого в момент времени t + 1 от средств, размещенных банком в
период t , при заданных ограничениях:
                                  N

                                ∑P M
                                 k =1
                                           kt         kt   → max,
                                          N
                                          ∑ M it = S t ,
                                          i =1
                        0,01St ≤ M it ≤ 0,8St , i = 1,..., N ,
                                   N

                                  ∑r M
                                   i =1
                                           i     it    ≤ 0,25S t .




                                           73