Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 10 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

K = S
0
K < S
0
K > S
0
S
k
− S
k−1
k ξ
k
S
n
= S
0
+ ξ
1
+ ξ
2
+ ··· + ξ
n
, n = 1, 2, . . . , N.
ξ
k
Eξ
k
= 0 k = 1, 2, . . . , N
ξ
k
−a
k
b
k
k a
k
, b
k
> 0 P {ξ
k
= −a
k
} = p
k
P {ξ
k
= b
k
} = q
k
p
k
+ q
k
= 1 Eξ
k
= −p
k
a
k
+ q
k
b
k
= 0
p
k
=
b
k
b
k
+ a
k
, q
k
=
a
k
a
k
+ b
k
.

Страницы