Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 11 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

C = E(S
N
− K)
+
.
C
e
C
C
e
C−C
e
C < C
N = 1 K = S
0
S
1
= S
0
+ ξ = K + ξ S
N
−K =
ξ k 1
C = E(ξ)
+
= qb =
ab
a + b
= pa
e
C > C
e
C − C
p
N = 1 ξ = −a
p
pa
e
C − pa =
e
C − C > 0.
ξ = b
b
pb
e
C − b + pb =
e
C − qb =
e
C − C,
γ =
p
β =
e
C −pS
0
(β, γ)
(S
1
− K)
+
e
C < C (β, γ)
ξ = −a
γa
e
C − γa < C − γa = (p − γ)a.
γ < p
ξ = b
b γb
e
C + γb − b < C − b + γb = b(q −1) + γb = b(γ −p).
γ > p

Страницы