Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 13 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

X
A
1
A
2
A
N
n = 0 A
k
S
0
(A
k
) 1 ≤ k ≤ N
n = 1
S
1
(A
k
)
ρ(A
k
)
A
k
b
k
k =
1, 2, . . . , N X = X
0
X
0
=
N
X
k=1
b
k
S
0
(A
k
).
n = 1
X
1
=
N
X
k=1
b
k
S
1
(A
k
) =
N
X
k=1
b
k
S
0
(A
k
)(1 + ρ(A
k
)) = X
0
+
N
X
k=1
b
k
S
0
(A
k
)ρ(A
k
).
b = (b
k
)
N
k=1
A
k
d
k
=
b
k
S
0
(A
k
)
X
0
, 1 ≤ k ≤ N,
ρ(b) =
N
X
k=1
ρ(A
k
)d
k
.
b d = (d
k
)
N
k=1
d 1
X
1
= X
0
+
N
X
k=1
d
k
X
0
ρ(A
k
) = X
0
(1 + ρ(b)).
ρ(b)
b
EX
1
DX
1
m = EX
1

Страницы