Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

m =
√
DX
1
DX
1
= X
2
0
Dρ(b)
Dρ(A
k
) = E{(ρ(A
k
) − Eρ(A
k
))
2
}, 1 ≤ k ≤ N,
Cov(ρ(A
i
), ρ(A
j
)) = E{(ρ(A
i
) − Eρ(A
i
))(ρ(A
j
) − Eρ(A
j
))}, 1 ≤ i, j ≤ N.
Dρ(b) =
N
X
k=1
d
2
k
Dρ(A
k
) +
N
X
i,,j=1;i6=j
d
i
d
j
Cov(ρ(A
i
), ρ(A
j
)).
Cov(ρ(A
i
), ρ(A
j
))
Dρ(b)
d
k
= 1/N 1 ≤ k ≤ N ρ(A
k
)
k = 1, 2, . . . , N
Dρ(b) =
1
N
2
N
X
k=1
Dρ(A
k
).
σ
2
N
=
1
N
N
X
k=1
Dρ(A
k
).
Dρ(A
k
)
Dρ(b) =
1
N
σ
2
N
→ 0
N → ∞
N
d
k
= 1/N A
k
Dρ(b) =
1
N
2
N
X
k=1
Dρ(A
k
) +
1
N
2
N
X
i,,j=1;i6=j
Cov(ρ(A
i
), ρ(A
j
)) =
1
N
σ
2
N
+
µ
1 −
1
N
Cov
N
,

Страницы