Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 16 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

β(A) A
Eρ
β
= r+βE(ρ−r) β
ρ(A) ρ
Dρ(A) = β
2
(A)Dρ + Dη.
β
2
(A)Dρ
Dρ β
2
(A)
Dη
β
AP T
ρ f
1
f
2
. . . f
q
N A
1
, A
2
, . . . , A
N
i = 1, 2, . . . , N
A
i
ρ(A
i
) = a
0
(A
i
) + a
1
(A
i
)f
1
+ ··· + a
q
(A
i
)f
q
+ ζ(A
i
),
ζ(A)
Ef
k
= 0 Df
k
= 1 Cov(f
k
, f
l
) = 0 k 6= l Eζ(A
i
) =
0 Cov(f
k
, ζ(A
i
)) = 0 Cov(ζ(A
i
), ζ(A
j
)) = σ
2
ij
k, l = 1, 2, . . . , q
i, j = 1, 2, . . . , N
d = (d
1
, . . . , d
N
)
ρ(d) =
N
X
i=1
d
i
ρ(A
i
) =
N
X
i=1
d
i
a
i0
+
Ã
N
X
i=1
d
i
a
i1
!
f
1
+ ··· +
Ã
N
X
i=1
d
i
a
iq
!
f
q
+
N
X
i=1
d
i
ζ(A
i
),
a
ik
= a
k
(A
i
)
d
1
+ d
2
+ ··· + d
N
= 0,
N
X
i=1
d
i
a
ik
= 0, k = 1, . . . q,
N
X
i=1
d
i
a
i0
=
N
X
i=1
d
2
i
.

Страницы