Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 15 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

Cov
N
=
1
N
2
− N
N
X
i,,j=1;i6=j
Cov(ρ(A
i
), ρ(A
j
)).
σ
2
N
/N
Cov
N
N → ∞
A
r
ρ
r < Eρ
A ρ(A)
β(A)
Eρ(A) − r = β(A)(Eρ − r).
β(A)
ρ(A)
ρ ρ ρ(A)
ρ(A) − Eρ(A) = β(A)(ρ − Eρ) + η,
η ρ
Cov(ρ(A), ρ) = β(A)Dρ.
A
β(A) =
Eρ(A) − r
Eρ − r
.
β(A) =
Cov(ρ(A), ρ)
Dρ
.
β(A)
A

Страницы