Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 12 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

n S
n
n ∆S
n+1
= S
n+1
−S
n
∆S
n+1
S
n
S
k
k < n
S
n
log S
n
S
n
= S
0
e
h
1
+h
2
+···+h
n
, n = 1, 2, . . .
(h
k
)
∆S
n
S
n−1
≈ ∆(log S
n
) = log S
n
− log S
n−1
,
h
n
ρ
n
=
∆S
n
S
n−1
=
S
n
− S
n−1
S
n−1
=
S
n
S
n−1
− 1
ρ
n
n n −1
n − 1
n
ρ
n
> 0 ρ
n
< 0
ρ
n
> −1

Страницы