Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 19 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

X = (X
n
, F
n
)
∞
n=1
(Ω, F, P )
σ (F
n
)
∞
n=1
F
m
⊆ F
n
⊆ F
m ≤ n E|X
n
| < ∞ X
n
F
n
E(X
n
|F
m
) = X
m
m ≤ n
F
n
σ
n ξ
σ F
n
n
r
n
n −1
r
n
F
n−1
B
n
F
n−1
B
n−1
(1 + r
n
)
S
n
A n−1
n F
n
ρ
n
F
n
E(ρ
n
|F
n−1
) = r
n
n ≥ 1
A
A
S
n
/B
n
E
µ
S
n
B
n
¯
¯
F
n−1
= E
µ
S
n−1
(1 + ρ
n
)
B
n
¯
¯
F
n−1
=
S
n−1
B
n
E
¡
(1 + ρ
n
)
¯
¯
F
n−1
¢
=
S
n−1
B
n
(1 + r
n
) =
S
n−1
B
n−1
.
A ∆S
n

Страницы