Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 20 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

δ
n
ρ
n
=
∆S
n
+ δ
n
S
n−1
, n = 1, 2, . . .
E(ρ
n
|F
n−1
) = r
E(S
n+1
+ δ
n+1
|F
n
) = E(S
n
(1 + ρ
n+1
) |F
n
) = S
n
(1 + r),
S
n
=
1
1 + r
E(S
n+1
|F
n
) +
1
1 + r
E(δ
n+1
|F
n
), n = 1, 2, . . .
k
S
n+k
=
1
(1 + r)
k
E(S
n+k
|F
n
) +
k
X
j=1
1
(1 + r)
j
E(δ
n+j
|F
n
), n, k = 1, 2, . . .
S
n
=
∞
X
j=1
1
(1 + r)
j
E(δ
n+j
|F
n
), n = 1, 2, . . .
δ
n
= δ n
S
n
= δ/r,
(B, S)
n ≥ 0
σ F
n
n n ≥ 0
F
n
n
B
A
1
A
2
. . . A
d
(B
n
)
n≥0
A
i
(S
i
n
)
n≥0
1 ≤ i ≤ d
B
n
F
n−1
S
i
n
F
n

Страницы