Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 22 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

F
n−1
n − 1
∆β
n
∆γ
n
B
n−1
S
n−1
n−1
n−1 n
π
X
π
n
= X
π
0
+
n
X
k=1
(β
k
∆B
k
+ γ
k
∆S
k
), n ≥ 1.
B
n−1
∆β
n
+ S
n−1
∆γ
n
= 0, n ≥ 1,
n−1
e
S
n
=
S
n
/B
n
e
X
π
n
= X
π
n
/B
n
e
B
n
= 1
e
B
n−1
∆β
n
+
e
S
n−1
∆γ
n
= [B
n−1
∆β
n
+ S
n−1
∆γ
n
]/B
n−1
= 0.
∆
e
B
n
= 0
e
X
π
n
=
e
X
π
0
+
n
X
k=1
γ
k
∆
e
S
k
, n ≥ 1,
∆
µ
X
π
n
B
n
= γ
n
∆
µ
S
n
B
n
.
SF
A
i
n D
i
n
δ
i
n
= ∆D
i
n
≥ 0 D
i
0
= 0
D
i
n
F
n
D
n
= (D
1
n
, D
2
n
, . . . , D
d
n
)

Страницы