Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 23 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

n C
n
∆C
i
n
≥ 0 C
i
0
= 0 C
n
F
n
n I
n
F
n
∆I
i
n
≥ 0 I
i
0
= 0
λ µ
λ, µ ≥ 0
B
n−1
∆β
n
+ S
n−1
∆γ
n
= −[∆C
n
− ∆I
n
+ δ
n−1
γ
n−1
+ µS
n−1
(∆γ
n
)
+
+ λS
n−1
(∆γ
n
)
−
].
n−1 n
∆
µ
X
π
n
B
n
= γ
n
·
∆
µ
S
n
B
n
+
∆D
n
B
n
¸
+
∆(I
n
− C
n
)
B
n−1
−
S
n−1
B
n−1
[λ(∆γ
n
)
+
+ µ(∆γ
n
)
−
].
• β
n
≥ 0
• γ
n
≥ 0
• γ
n
S
n
/X
π
n
≤ α
• P{X
π
N
∈ A} ≥ 1 − ε N
A
1 − ε
N
n = 0 n = 1, 2, . . . , N − 1
N
f
N
F
N
x
(x, f
N
) π =
(β, γ) n = 0 x n = N
X
π
N
≥ f
N

Страницы