Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 24 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

(x, f
N
) π = (β, γ)
n = 0 x n = N
X
π
N
≤ f
N
X
π
0
= x X
π
N
= f
N
(x, f
N
)
f
N
x ≥ 0
(x, f
N
)
H
∗
(x, f
N
) = {π ∈ SF : X
π
0
= x, X
π
N
≥ f
N
},
(x, f
N
)
H
∗
(x, f
N
) = {π ∈ SF : X
π
0
= x, X
π
N
≤ f
N
}.
x
H
∗
H
∗
x
x
1
> x H
∗
(x, f
N
)
H
∗
(x
2
, f
N
) x
2
< x
f
N
C
∗
(f
N
) = inf{x ≥ 0 : H
∗
(x, f
N
) 6= ∅}.
f
N
C
∗
(f
N
) = sup{x ≥ 0 : H
∗
(x, f
N
) 6= ∅}.
[C
∗
, C
∗
]
f
N
x > C
∗
(f
N
)
y C
∗
(f
N
) < y < x C
∗
(f
N
)

Страницы