Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 26 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

S
0
B
1
= B
0
(1 + r),
S
1
= S
0
(1 + ρ),
r ≥ 0 ρ > −1
ρ
S
1
f
1
S
1
f
1
= f(S
1
) f
(S
1
− K)
+
B
0
= 1
C
∗
(f
1
) = inf {β + γS
0
: β(1 + r) + γS
0
(1 + ρ) ≥ f(S
0
(1 + ρ)) },
C
∗
(f
1
) = sup{β + γS
0
: β(1 + r) + γS
0
(1 + ρ) ≤ f(S
0
(1 + ρ)) }.
f
ρ [a, b]
ρ
[a, b] P P
e
P [a, b] P
A P (A) = 0
e
P (A) = 0
e
P ∼ P
P = {
e
P :
e
P ∼ P,
Z
b
a
ρ
e
P (dρ) = r }.
e
P
e
Eρ = r
S
n
/B
n
P r ∈ [a, b] P
P a
b
π = (β, γ) ∈ H
∗
(x, f
1
)
β(1 + r) + γS
0
(1 + ρ) ≥ f(S
0
(1 + ρ))
e
P
E
e
P
E
e
P
ρ = r
β(1 + r) + γS
0
(1 + r) ≥ E
e
P
f(S
0
(1 + ρ)),

Страницы