Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 27 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

β + γS
0
≥
E
e
P
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
.
x = β + γS
0
π
C
∗
(f
1
)
e
P
C
∗
(f
1
) ≥ sup
e
P ∈P
E
e
P
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
.
C
∗
(f
1
) ≤ inf
e
P ∈P
E
e
P
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
.
x
∗
= inf
e
P ∈P
E
e
P
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
, x
∗
= sup
e
P ∈P
E
e
P
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
.
C
∗
(f
1
) ≤ x
∗
≤ x
∗
≤ C
∗
(f
1
).
f x
∗
= C
∗
(f
1
)
x
∗
= C
∗
(f
1
)
P
∗
a b E
P
∗
ρ = r
p
∗
q
∗
a b
p
∗
+ q
∗
= 1,
ap
∗
+ bq
∗
= r.
p q
p
∗
=
b − r
b − a
,
q
∗
=
r − a
b − a
.
f
a
= f(S
0
(1 + a)) f
b
= f(S
0
(1 + b))
f
[a, b] [a, b] ρ
C
∗
(f
1
) = x
∗
P
∗
C
∗
(f
1
) =
1
1 + r
(p
∗
f
a
+ q
∗
f
b
) .

Страницы