Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 29 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

λ f(S
0
(1 + x)) (r, f(S
0
(1 +
r)))
ψ(x) = λ(x − r) + f
r
,
f
r
= f(S
0
(1 + r))
ρ
r f
C
∗
(f
1
) = x
∗
=
f
r
1 + r
.
π
∗
= (β
∗
, γ
∗
)
β
∗
=
f
r
1 + r
− λ,
γ
∗
=
λ
S
0
.
c
∗
= f
r
/(1 + r) x
∗
≤ c
∗
≤ C
∗
(f
1
)
P
∗
r P
∗
({r})=1
(
e
P
n
)
∞
n=1
P
∗
x
∗
≤ lim
n→∞
E
e
P
n
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
=
E
P
∗
f(S
0
(1 + ρ))
1 + r
= c
∗
,
x
∗
≤ c
∗
c
∗
≤ C
∗
(f
1
) π
∗
= (β
∗
, γ
∗
)
f(S
0
(1 + x)) ≥ ψ(x) x
X
π
∗
1
= β
∗
(1 + r) + γ
∗
S
0
(1 + ρ) = f
r
− λ(1 + r) + λ(1 + ρ)
= λ(ρ − r) + f
r
= ψ(ρ) ≤ f(S
0
(1 + ρ)) = f
1
,
π
∗
X
π
∗
0
= β
∗
+ γ
∗
S
0
=
f
r
1 + r
= c
∗
,
C
∗
(f
1
) ≥ c
∗
ρ
ρ = a ρ = b a < r < b

Страницы