Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 21 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

π = (β, γ) β = ( β
n
)
n≥0
γ = (γ
1
n
, γ
2
n
, . . . , γ
d
n
, )
n≥0
β
n
n γ
i
n
A
i
n β
n
γ
i
n
1 ≤ i ≤ d F
n−1
π = (β, γ)
X
π
= (X
π
n
)
n≥0
X
π
n
= β
n
B
n
+
d
X
i=1
γ
i
n
S
i
n
.
β
n
γ
i
n
A
i
n n−1
γ
n
S
n
γ
n
S
n
=
d
X
i=1
γ
i
n
S
i
n
.
π = (β, γ)
X
π
n
= β
n
B
n
+ γ
n
S
n
β
n
γ
n
n = 0
n−1 β
n
γ
n
S
n−1
B
n−1
r
n
n = 0
∆B
n
= B
n
− B
n−1
, ∆S
n
= S
n
− S
n−1
, ∆β
n
= β
n
− β
n−1
, ∆γ
n
= γ
n
− γ
n−1
.
∆(a
n
b
n
) = a
n
∆b
n
+ b
n−1
∆a
n
∆X
π
n
= X
π
n
− X
π
n−1
= [β
n
∆B
n
+ γ
n
∆S
n
] + [b
n−1
∆β
n
+ S
n−1
∆γ
n
].

Страницы