Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 44 стр.

                                       ϕ ϕ
                              EDF =ϕ0 + 1 + 22 .
                                       T T
   Значения составляющих EDF в зависимости от уровня значимости сле-
дующие:
                 ϕ0 =−2,57 (1%) или −1,94 (5%) ;
                  ϕ1 =−1,96 (1%) или −0,398 (5%) ;
                  ϕ2 =−10,04 (1%) или 0 (5%) .
    Если нулевая гипотеза проверяется для модели со свободным членом
                             Yt =α 0 +α1Yt −1 +εt ,
то строится уравнение
                            ∆Yt =α 0 +βYt −1 +εt
и расчетное значение DF расч =β1 / S β1 сравнивается с критическим значени-
ем EDF, рассчитываемым при:
                  ϕ0 =−3,43 (1%) или −2,86 (5%) ;
                  ϕ1 =−6,00 (1%) или −2,74 (5%) ;
                  ϕ2 =−29,25(1%) или −8,36 (5%) .
    В тех случаях, когда модель содержит и свободный член, и тренд
                                Yt =α 0 +α1Yt −1 +γt +εt ,
то коэффициент β1 определяется по уравнению
                        ∆Yt =α 0 +βYt −1 +γ t +εt ,
а критическое значение для проверки нулевой гипотезы рассчитывается при:
                   ϕ0 =−3,96 (1%) или −3,41 (5%) ;
                  ϕ1 =−8,35 (1%) или −4,04 (5%) ;
                  ϕ2 =−47,44 (1%) или −17,83 (5%) .

     6.2. Решение типовой задачи
     Задание 6.2.1. По данным табл. 6.2.1, характеризующим объем продаж в
США спортивного оборудования для футбола, построить модель ARIMA(p,
q, 0), предварительно убедившись на 95%-ном уровне значимости в интегра-
ции данного временного ряда и определив порядок авторегрессии. С помо-
щью построенной модели осуществить прогнозные расчеты на два после-
дующих периода.