Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 46 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

462,1
068,0
1900,0
−=
−
==
β
β
S
DF
расч
и сравнение ее с критическим значением расширенного критерия Дики-
Фуллера на 95%-ном уровне значимости, равным
120,3
13
36,8
13
74,2
86,2
2
−=
−
+
−
+−=EDF .
Для данного уровня значимости ряд нестационарен , так как EDFDF
расч
>
.
2.3. Разностное представление временного ряда
1−
−
=
∆
ttt
YYY
и оформление результатов в виде табл . 6.2.3.
Таблица 6.2.3
t
Y
∆
1 −
∆
t
Y
1
15
14
1
-1
14
9
-1
14
9
11
14
-4
11
12
-4
3
12
9
3
-3
9
6
-3
2.4. Оценка с помощью метода наименьших квадратов («Пакета ана-
лиза» Excel) параметров модели
ttt
YY
ε
α
α
+
∆
+
=
∆
− 110
1
478,0104,9
−
∆
−
=
∆
tt
YY .
(2,387) (0,252)
2.5. Расчет статистики
875,5
252,0
1478,0
−=
−
−
==
β
β
S
DF
расч
и сравнение ее с критическим значением расширенного критерия Дики-
Фуллера на 95%-ном уровне значимости
146,3
12
36,8
12
74,2
86,2
2
−=
−
+
−
+−=EDF
Для данного уровня значимости ряд стационарен , так как
EDFDF
расч
<
и ,
следовательно, мы имеем дело с процессом I(1).
3. Определение порядка авторегрессии для преобразованного ряда.
3.1. Расчет частных коэффициентов автокорреляции. 
                                      β 0,900 −1
                           DFрасч =      =       =−1,462
                                      Sβ   0,068
и сравнение ее с критическим значением расширенного критерия Дики-
Фуллера на 95%-ном уровне значимости, равным
                                    −2,74 −8,36
                      EDF =−2,86 +        + 2 =−3,120 .
                                     13     13
Для данного уровня значимости ряд нестационарен, так как DFрасч >EDF .
       2.3. Разностное представление временного ряда
                                   ∆Yt =Yt −Yt −1
и оформление результатов в виде табл. 6.2.3.
                                                             Таблица 6.2.3
                                  ∆Yt        ∆Yt −1
                                         1        15
                                        14         1
                                        -1        14
                                         9        -1
                                        14         9
                                        11        14
                                        -4        11
                                        12        -4
                                         3        12
                                         9         3
                                        -3         9
                                         6        -3

       2.4. Оценка с помощью метода наименьших квадратов («Пакета ана-
лиза» Excel) параметров модели ∆Yt =α 0 +α1 ∆Yt −1 +εt
                                ∆Yt =9,104 −0,478∆Yt −1 .
                                        (2,387) (0,252)
       2.5. Расчет статистики
                                     β −0,478 −1
                          DFрасч =      =        =−5,875
                                     Sβ   0,252
и сравнение ее с критическим значением расширенного критерия Дики-
Фуллера на 95%-ном уровне значимости
                                     −2,74 −8,36
                        EDF =−2,86 +      + 2 =−3,146
                                      12     12
Для данного уровня значимости ряд стационарен, так как DFрасч

Страницы