Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 47 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Частный коэффициент автокорреляции первого порядка равен коэффициенту
автокорреляции первого порядка , т.е. 478,0
11
−
=
=
r
ρ
. Частный коэффициент
автокорреляции второго порядка равен последнему коэффициенту авторег-
рессионного уравнения второго порядка , т.е. для его получения необходимо
построить авторегрессионное уравнение второго порядка с помощью «Пакета
анализа» Excel по данным табл . 6.2.4
Таблица 6.2.4
t
Y
∆
1 −
∆
t
Y
2 −
∆
t
Y
14
1
15
-1
14
1
9
-1
14
14
9
-1
11
14
9
-4
11
14
12
-4
11
3
12
-4
9
3
12
-3
9
3
6
-3
9
21
036,0480,0478,9
−−
−
−
=
ttt
YYY
.
Получили, что значение частного коэффициента автокорреляции резко пада-
ет , следовательно, для преобразованного временного ряда имеет смысл стро -
ить модель ARMA(1,1,0).
3.2. Осуществление прогнозных расчетов по авторегрессионной мо-
дели первого порядка , построенной в п. 2.4:
1
478,0104,9
−
∆
−
=
∆
tt
YY ,
)(478,0104,9
211 −−−
−
−
=
−
tttt
YYYY ,
21
478,0)478,01(104,9
−−
+
−
+
=
ttt
YYY ,
180478,0522,0104,9
ˆ
11
=++=
−+ ttt
YYY ,
186478,0
ˆ
522,0104,9
ˆ
12
=++=
++ ttt
YYY .
6.3. Контрольное задание
Задание 6.3.1. По данным таблицы 6.2.1, характеризующим объем про -
даж в США спортивного оборудования для
1) физического оборудования;
2) гольфа;
3) кэмпинга ;
4) бейсбола; 
Частный коэффициент автокорреляции первого порядка равен коэффициенту
автокорреляции первого порядка, т.е. ρ1 =r1 =−0,478 . Частный коэффициент
автокорреляции второго порядка равен последнему коэффициенту авторег-
рессионного уравнения второго порядка, т.е. для его получения необходимо
построить авторегрессионное уравнение второго порядка с помощью «Пакета
анализа» Excel по данным табл. 6.2.4
                                                                Таблица 6.2.4
                              ∆Yt        ∆Yt −1    ∆Yt −2
                                    14         1        15
                                    -1        14         1
                                     9        -1        14
                                    14         9        -1
                                    11        14         9
                                    -4        11        14
                                    12        -4        11
                                     3        12        -4
                                     9         3        12
                                    -3         9         3
                                     6        -3         9

                         Yt =9,478 −0,480Yt −1 −0,036Y t −2 .
Получили, что значение частного коэффициента автокорреляции резко пада-
ет, следовательно, для преобразованного временного ряда имеет смысл стро-
ить модель ARMA(1,1,0).
        3.2. Осуществление прогнозных расчетов по авторегрессионной мо-
дели первого порядка, построенной в п. 2.4:
                    ∆Yt =9,104 −0,478∆Yt −1 ,
                  Yt −Yt −1 =9,104 −0,478(Yt −1 −Yt −2 ) ,
                  Yt =9,104 +(1 −0,478)Yt −1 +0,478Yt −2 ,
                  Yˆt +1 =9,104 +0,522Yt +0,478Yt −1 =180 ,
                  Yˆt +2 =9,104 +0,522Yˆt +1 +0,478Yt =186 .

    6.3. Контрольное задание
    Задание 6.3.1. По данным таблицы 6.2.1, характеризующим объем про-
даж в США спортивного оборудования для
    1) физического оборудования;
    2) гольфа;
    3) кэмпинга;
    4) бейсбола;

Страницы