Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 48 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

5) тенниса
построить модели ARIMA(p, q, 0), предварительно убедившись в степени ин -
теграции данного временного ряда и определив порядок авторегрессии. С по-
мощью построенной модели осуществить прогнозные расчеты на два после-
дующих периода.
7. ПРОСТЕЙШИЕ АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
7.1. Расчетные формулы :
7.1.1. Рекуррентные формулы для расчета текущих значений коэффици -
ентов модели Хольта:
)
ˆˆ
)(1(
ˆ
1
2
1
1
1
1
1
−
−
+
−
+
=
t
t
t
t
aaxa
α
α
,
ˆ
)1()
ˆˆ
(
ˆ
1
2
2
1
1
1
2
2
−
−
−
+
−
=
t
t
t
t
aaaa
α
α
где
−
2
1
,
α
α
параметры экспоненциального сглаживания
)1,0(
<
<
α
α
.
7.1.2. Рекуррентные формулы для расчета текущих значений коэффици -
ентов модели Брауна:
t
t
t
t
aaa εβ )1(
ˆˆˆ
2
1
2
1
1
1
−++=
−
−
t
t
t
aa εβ
2
1
2
2
)1(
ˆˆ
−+=
−
.
7.1.3. Формулы для расчета текущих коэффициентов адаптивного поли-
нома первого порядка :
0,10,0
ˆ
,
ˆ
aa - оценки МНК;
Начальные значения:
0,10,0
]1[
0
ˆ
)1(
ˆ
aaS
α
α
−
−=
;
0,10,0
]2[
0
ˆ
)1(2
ˆ
aaS
α
α
−
−= .
Рекуррентные соотношения для вычисления экспоненциальных средних:
]1[
1
]1[
)1(
−
−+=
t
tt
SxS αα ;
]2[
1
]1[]2[
)1(
−
−+=
t
tt
SSS αα .
Коэффициенты адаптивного полинома: 
    5) тенниса
построить модели ARIMA(p, q, 0), предварительно убедившись в степени ин-
теграции данного временного ряда и определив порядок авторегрессии. С по-
мощью построенной модели осуществить прогнозные расчеты на два после-
дующих периода.




                7. ПРОСТЕЙШИЕ АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ
                         ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

    7.1. Расчетные формулы:
    7.1.1. Рекуррентные формулы для расчета текущих значений коэффици-
ентов модели Хольта:
                           aˆ1t =α1 xt +(1 −α1 )(aˆ1t −1 +aˆ 2t −1 )
                           aˆ 2t =α 2 (aˆ1t −aˆ1t −1 ) +(1 −α 2 )aˆ 2t −1 ,
где α1 ,α 2 − параметры экспоненциального сглаживания (0 <α1 , α 2 <1) .
    7.1.2. Рекуррентные формулы для расчета текущих значений коэффици-
ентов модели Брауна:
                           aˆ1t =aˆ1t −1 +aˆ 2t −1 +(1 −β 2 )εt
                           aˆ 2t =aˆ 2t −1 +(1 −β ) 2 εt .
    7.1.3. Формулы для расчета текущих коэффициентов адаптивного поли-
нома первого порядка:
     aˆ 0,0 , aˆ 1,0 - оценки МНК;
    Начальные значения:
                                          (1 −α )
                           S [01]=aˆ 0,0 −        aˆ 1,0 ;
                                             α
                                           2(1 −α )
                           S [02]=aˆ 0,0 −            aˆ 1,0 .
                                              α
    Рекуррентные соотношения для вычисления экспоненциальных средних:
                             S t[1] =αxt +(1 −α ) S t[1−]1 ;
                             S t[2] =αS t[1] +(1 −α ) S t[−
                                                          2]
                                                           1.
    Коэффициенты адаптивного полинома:

Страницы