Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 50 стр.

                              [          2
                            = 6(1 −α ) +2(6 −5α )ατ +α τ
                                                           St[1]
                                                              2 2
                                                         2(1 −α )
                                                                  − ]
                              [          2
                            − 6(1 −α ) +2(5 −4α )ατ +2α τ      2 2
                                                                        ]2(1 −α )
                                                                            S t[2]
                                                                                     2
                                                                                         +


                              [          2
                            + 2(1 −α ) +(4 −3α )ατ +α τ      2 2
                                                                   ]2(1 −α )
                                                                         St[3]
                                                                                 2
                                                                                     .




    7.2. Решение типовых задач
    Задание 7.2.1. По данным табл. 7.2.1, отражающим объем продаж новых
автомобилей марки Toyota в США, построить модель в виде полинома пер-
вого порядка с адаптивным механизмом Хольта. Осуществить оптимальную
настройку параметров адаптации α1 , α 2 по критерию суммы квадратов про-
гнозных ошибок, используя для этого контрольную выборку из трех послед-
них наблюдений. Провести прогнозные расчеты для упреждения τ =3 .
                                  Таблица 7.2.1


                   Год     Объем про-         Год Объем продаж,
                            даж, шт.                   шт.
                    1988        936000        1994      1088100
                    1989        945400        1995      1083400
                    1990       1058000        1996      1159700
                    1991       1010500        1997      1230100
                    1992       1023600        1998      1361000
                    1993       1033200        1999      1523000


    Решение с помощью табличного процессора Excel.
    1. Ввод исходных данных и оформление их в виде таблицы, удобной для
проведения расчетов.
    2. Расчет коэффициентов модели.
       2.1. Определение начальных значений коэффициентов модели
                              aˆ11 = x1 , aˆ 21 =x 2 −aˆ11
и параметров адаптации
                                  α1 =0,1 ,     α 2 =0,1 .
      2.2. Расчет текущих значений коэффициентов регрессии
                       aˆ1t =α1 xt +(1 −α1 )(aˆ1t −1 +aˆ 2t −1 ) ;