Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 42 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

2.2.4. Расчет стандартных ошибок оценок коэффициентов фиктив-
ных переменных по формуле
[]
[
]
••
′
+=
iii
Var
T
aVar xbx
ˆ
2
σ
.
2.2.4.1. Вычисление
•i
x
Орловская
область
Белгородская
область
Воронежская
область
Липецкая
область
•1
x
0,6743 1,2386 1,4943 1,6686
•2
x
10,8371 5,9029 9,4129 13,0329
2.2.4.2. Вычисление
2
ˆ
σ
0908,23716,4ˆ
2
== σ .
2.2.4.3. Вычисление
[
]
i
aVar
2,4465
1,5126
1,9665
2,5699
3. Построение регрессионной модели со случайными эффектами.
3.1. Вычисление средних значений
•i
y для каждой панели данных.
3.2. Расчет квадратов отклонений
2
)
ˆ
ˆ
(
••
′
−−
ii
y xbα
и оформление
результатов расчетов в виде табл . 4.2.5
Таблица 4.2.5
•i
y
•1
x
•2
x
•
′
+
i
xb
α
2
)(
••
′
−−
ii
y xbα
40,4229
0,6743
10,8371
47,1698
45,5213
82,7200
1,2386
5,9029
77,7750
24,4533
84,3243
1,4943
9,4129
94,0451
94,4945
117,1700
1,6686
13,0329
105,6473
132,7736
Сумма квадратов отклонений 297,2428
3.3. Вычисление
2
ˆ
u
σ
6183,296
7
3716,4
2428,297
ˆ
2
=−=
u
σ .
3.4. Расчет
θ
ˆ
9541,0
3716,46183,2967
3716,4
1
ˆ
5,0
=
+⋅
−= θ
. 
     2.2.4. Ра счет ст а н д а рт н ых ош ибок оцен ок коэф ф ициен т ов ф икт ив-

          н ых перем ен н ыхпо ф орм у л е Var [ai ] =
                                                       σ2
                                                       T
                                                          + x′i•Var bˆ x i• .       []
          2.2.4.1. Вычисл ен ие x i•
                   Орл овска я Бел город ска я Ворон еж ска я Л ипецка я
                    обл а ст ь    обл а ст ь     обл а ст ь    обл а ст ь
           x1•         0,6743        1,2386              1,4943           1,6686
           x 2•       10,8371        5,9029              9,4129           13,0329


          2.2.4.2. Вычисл ен ие σˆ
                                        2


                                   σˆ2 = 4,3716 = 2,0908 .
          2.2.4.3. Вычисл ен ие Var[ai ]
                                            2,4465
                                            1,5126
                                            1,9665
                                            2,5699


3.   П ост роен ие регрессион н ой м од ел и со сл у ча йн ым и эф ф ект а м и.
     3.1. Вычисл ен ие сред н их зн а чен ий y i• д л я ка ж д ой па н ел и д а н н ых.
     3.2. Ра счет ква д ра т ов от кл он ен ий ( y i• − αˆ − bˆ′x i• ) 2 и оф орм л ен ие
          резу л ь т а т ов ра счет ов в вид е т а бл . 4.2.5
                                                                                Т аблиц а 4.2.5
            y i•        x1•       x2•        α + b ′x i• ( y i• − α − b ′x i• ) 2
          40,4229      0,6743 10,8371        47,1698                       45,5213
          82,7200      1,2386 5,9029         77,7750                       24,4533
          84,3243      1,4943 9,4129         94,0451                       94,4945
         117,1700      1,6686 13,0329      105,6473                       132,7736
              Сум м   а квадра т овот клоне ний                           297,2428


     3.3. Вычисл ен ие σˆu2
                                                 4,3716
                         σˆu2 = 297 ,2428 −             = 296 ,6183 .
                                                    7
     3.4. Ра счет θˆ
                                                                0 ,5
                                        4,3716        
                      θˆ = 1 −                                       = 0,9541 .
                                7 ⋅ 296,6183 + 4,3716 

Страницы