Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 6 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Равенство определителя нулю говорит о наличии явления
мультиколлинеарности в строгом смысле. Следовательно, не-
обходимо исключить один из факторов и перестроить модель
заново.
4. Построение регрессионной модели с единственным фактором – рас-
ходами на связи с общественностью (см . Вывод итогов 1.1).
ВЫВОД ИТОГОВ 1.1
Регрессионная статистика
Множественный
R 0,999982
R-квадрат 0,999964
Нормированный
R-квадрат 0,999962
Стандартная
ошибка 0,293376
Наблюдения 20
Дисперсионный анализ
df SS MS F
Значимость
F
Регрессия 1 43402,52 43402,52 504271,3 1,74E-41
Остаток 18 1,549256 0,08607
Итого 19 43404,07
Коэффициенты
Стандартная
ошибка
t-
статистика
P-
значение
Нижние
95%
Верхние
95%
Y-пересечение 0,537742 0,154752 3,47486 0,002703 0,21262 0,862864
Переменная X 1 0,499892 0,000704 710,1206 1,74E-41 0,498413 0,501371
Таким образом, построенная модель имеет вид
tt
xy
1
4999,05377,0ˆ
+
=
.
Высокий коэффициент корреляции свидетельствует о существенной
взаимосвязи моделируемого показателя с фактором. Сравнение рас-
четного значения
F
-критерия с табличным
(
)
38,419,1
95,0
=
F позво-
ляет сделать вывод об адекватности построенной модели. Сравнение
расчетных значений t-статистик с табличным
(
)
093,219
95,0
=
t говорит
о значимости включенного в модель фактора
1
x
Задание 1.2.2. Известно, что стоимость выпуска газеты в значитель-
ной степени определяется величиной типографских расходов. Для того, 
                      Ра вен ст во опред ел ит ел я н у л ю говорит о н а л ичии явл ен ия
                      м у л ь т икол л ин еа рн ост и в ст рогом см ысл е. С л ед ова т ел ь н о, н е-
                      обход им о искл ючит ь од ин из ф а кт оров и перест роит ь м од ел ь
                      за н ово.
      4. П ост роен ие регрессион н ой м од ел и с ед ин ст вен н ым ф а кт ором – ра с-
           ход а м и н а связи с общ ест вен н ост ь ю(см . Вывод ит огов 1.1).
В Ы В О ДИТ О ГО В 1.1

     Р ег рессионная ст ат ист ика
М н ож ест вен н ый
R                            0,999982
R-ква д рат                  0,999964
Н орм и рова н н ый
R-ква д рат                  0,999962
Ст а н д а ртн а я
ош ибка                      0,293376
Н а бл юд ен ия                    20

Ди сперсион н ый а н а л из
                                                                                        Знач им ост ь
                               df                SS             MS            F               F
Регрессия                             1          43402,52      43402,52    504271,3        1,74E-41
Ост а ток                            18          1,549256       0,08607
И т ого                              19          43404,07

                                            Ст а ндарт ная       t-           P-         Ниж ние        В ерхние
                        Коэф ф иц ие нт ы      ошибка      ст ат ист ика   знач е ние     95%              95%
Y-пересечен ие                 0,537742           0,154752      3,47486    0,002703        0,21262      0,862864
П ерем ен н а я X 1            0,499892           0,000704     710,1206    1,74E-41       0,498413      0,501371


      Та ким обра зом , пост роен н а я м од ел ь имеет вид
                                    yˆt = 0,5377 + 0,4999 x1t .
      Высокий коэф ф ициен т коррел яции св ид ет ел ь ст ву ет о су щ ест вен н ой
      вза им освязи м од ел иру ем ого пока за т ел я с ф а кт ором . Сра вн ен ие ра с-
      чет н ого зн а чен ия F -крит ерия с т а бл ичн ым F0 ,95 (1, 19) = 4,38 позво-
      л яет сд ел а т ь вывод об а д еква т н ост и пост роен н ой м од ел и. С ра вн ен ие
      ра счет н ых зн а чен ий t-ст а т ист ик с т а бл ичн ым t0,95 (19) = 2,093 говорит
      о зн а чимост и вкл ючен н ого в м од ел ь ф а кт ора x1


      Задание 1.2.2. И звест н о, чт о ст оим ост ь выпу ска га зет ы в зн а чит ел ь -
н ой ст епен и опред ел яет ся вел ичин ой т ипогра ф скихра сход ов. Дл я т ого,

Страницы