Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 8 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

руемого показателя с факторами. Одной из причин противоречивости
результатов модели является тесная взаимосвязь между факторами.
Все эти факты говорят о том, что изучаемая модель требует более де-
тального анализа .
Таблица 1.2.3
y
1
x
2
x
y
1
0,993536978
0,993500936
1
x
0,993536978
1
0,999994612
2
x
0,993500936
0,999994612
1
ВЫВОД ИТОГОВ 1.2
Регрессионная статистика
Множественный
R 0,99358
R-квадрат 0,98720
Нормированный
R-квадрат 0,98570
Стандартная
ошибка 0,48029
Наблюдения 20
Дисперсионный анализ
df SS MS F
Значимость
F
Регрессия 2 302,52769 151,26385 655,72475
0,00000
Остаток 17 3,92159 0,23068
Итого 19 306,44928
Коэффициенты
Стандартная
ошибка
t-
статистика
P-
значение
Нижние
95%
Верхние
95%
Y-пересечение 0,12398 0,55176 0,22469 0,82490
-1,04014 1,28810
Переменная X 1 35,26429 76,72580 0,45961 0,65162
-126,61323 197,14181
Переменная X 2 -52,31648 153,53595 -0,34074 0,73747
-376,24947 271,61650
3. Проверка условия невырожденности матрицы
)
(
X
X
′
.
3.1. Формирование матрицы
)
(
X
X
′
с помощью функций ТРАНСП
и МУМНОЖ.
92,14842
46,07888
46,07888
23,04179
3.2. Вычисление определителя матрицы
)
(
X
X
′
с помощью функ-
ции МОПР.
=
0,000939286. 
        ру емого пока за т ел я с ф а ктора м и. Од н ой из причин прот иворечивост и
        резу л ь т а т ов м од ел и явл яет ся т есн а я вза им освязь м еж д у ф а кт ора м и.
        Все эт и ф а кт ы говорят о т ом , чт о изу ча ем а я м од ел ь т ребу ет бол ее д е-
        т а л ь н ого а н а л иза .
                                                                                              Т аблиц а 1.2.3
                                             y                  x1              x2
                             y                    1          0,993536978    0,993500936
                             x1         0,993536978                    1    0,999994612

                             x2         0,993500936          0,999994612                1


В Ы В О ДИТ О ГО В 1.2

     Р е г ре ссионна я ст а т ист ика
М н ож ест вен н ый
R                                 0,99358
R-ква д ра т                      0,98720
Н орм ирова н н ый
R-ква д ра т                      0,98570
Ста н д а рт н а я
ош ибка                           0,48029
Н а бл юд ен ия                        20

Дисперсион н ый а н а л из
                                                                                        Знач им ост ь
                              df                  SS              MS            F             F
Регрессия                              2         302,52769      151,26385   655,72475        0,00000
Ост а т ок                            17           3,92159        0,23068
И т ого                               19         306,44928

                                            Ст андарт ная       t-              P-        Ниж ние        В ерхние
                       Коэф ф иц иент ы        ошибка     ст ат ист ика     знач ение       95%            95%
Y-пересечен ие                 0,12398            0,55176      0,22469        0,82490      -1,04014        1,28810
П ерем ен н а я X 1           35,26429           76,72580      0,45961        0,65162    -126,61323     197,14181
П ерем ен н а я X 2          -52,31648          153,53595     -0,34074        0,73747    -376,24947     271,61650


        3. П роверка у сл овия н евырож д ен н ост и м а т рицы ( X′X) .
             3.1. Ф орм ирова н ие м а т рицы ( X′X) с пом ощ ь ю ф у н кций Т Р А Н С П
                      иМ УМ Н О Ж.
                                                   92,14842 46,07888
                                                   46,07888 23,04179


             3.2. Вычисл ен ие опред ел ит ел я ма т рицы ( X′X) с пом ощ ь ю ф у н к-
                      ции М О П Р .
                                                 ∆ = 0,000939286.

Страницы