Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 9 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Близость определителя к нулю, а также проведенный выше анализ
позволяют сделать вывод о наличии частичной мультиколлинеар-
ности.
4. Устранение эффекта мультиколлинеарности с помощью ридж -
оценивания.
4.1. Включение в модель дополнительной переменной
0
x , прини-
мающей единственное значение, равное 1.
4.2. Расчет коэффициентов регрессии с использованием матричных
функций Excel.
4.2.1. Формирование матрицы , обратной к матрице системы
нормальных уравнений
1
)(
−
+
′
IXX α с помощью функ-
ций ТРАНСП, МУМНОЖ и МОБР при
]
4
,
0
;
1
,
0
[
∈
α
.
При
1
,
0
=
α
1,268975
0,124448
-1,40753
0,124448
10,05558
-20,1794
-1,40753
-20,1794
41,5964
При
2
,
0
=
α
1,268965
0,117394
-1,39341
0,117394
5,055277
-10,1733
-1,39341
-10,1733
21,57345
При
3
,
0
=
α
1,268962
0,115042
-1,38871
0,115042
3,388073
-6,83709
-1,38871
-6,83709
14,89738
При
35
,
0
=
α
1,268961
0,11437
-1,38736
0,11437
2,911689
-5,88381
-1,38736
-5,88381
12,98978
При
4
,
0
=
α
1,26896
0,113866
-1,38635
0,113866
2,554389
-5,16882
-1,38635
-5,16882
11,55902
4.2.2. Получение вектора оценок коэффициентов регрессии пу -
тем умножения обратной матрицы на матрицы
(
)
1−
+
′
IXX α и
y
X
′
при различных значениях
α
. Оформ -
ление результатов виде табл . 1.2.4. 
   Бл изост ь опред ел ит ел я к н у л ю, а т а кж е провед ен н ый в ыш е а н а л из
   позвол яют сд ел а т ь вывод о н а л ичии ча ст ичн ой м у л ь т икол л ин еа р-
   н ост и.
4. У ст ра н ен ие эф ф ект а м у л ь т икол л ин еа рн ост и с пом ощ ь ю рид ж -
   оцен ива н ия.
   4.1. Вкл ючен ие в м од ел ь д опол н ит ел ь н ой перем ен н ой x0 , прин и-
        м а ющ ей ед ин ст вен н ое зн а чен ие, ра вн ое 1.
   4.2. Ра счет коэф ф ициен т ов регрессии с испол ь зова н ием м а т ричн ых
        ф у н кций Excel.
        4.2.1. Ф орм ирова н ие ма т рицы, обра т н ой к м а т рице сист ем ы
                н орм а л ь н ых у ра вн ен ий ( X′X + α I ) −1 с пом ощ ь ю ф у н к-
                ций Т Р А Н С П , М У М Н О Ж и М О БР при α ∈ [0,1; 0,4] .
       П ри α = 0,1
                                 1,268975 0,124448 -1,40753
                                 0,124448 10,05558 -20,1794
                                 -1,40753 -20,1794 41,5964
       П ри α = 0,2
                                 1,268965 0,117394 -1,39341
                                 0,117394 5,055277 -10,1733
                                 -1,39341 -10,1733 21,57345
       П ри α = 0,3
                                 1,268962 0,115042 -1,38871
                                 0,115042 3,388073 -6,83709
                                 -1,38871 -6,83709 14,89738
       П ри α = 0,35
                                 1,268961 0,11437 -1,38736
                                  0,11437 2,911689 -5,88381
                                 -1,38736 -5,88381 12,98978
       П ри α = 0,4
                                  1,26896 0,113866 -1,38635
                                 0,113866 2,554389 -5,16882
                                 -1,38635 -5,16882 11,55902


        4.2.2. П ол у чен ие вект ора оцен ок коэф ф ициен т ов регрессии пу -
                т ем    у м н ож ен ия     обра т н ой     м а т рицы   на   м а т рицы
                (X′X + αI )−1 и      X′y при ра зл ичн ых зн а чен иях α . Оф орм -
                л ен ие резу л ь т а т ов вид е т а бл . 1.2.4.

Страницы