Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 13 стр.

2
 ,  
   I 
 
)      -

 
    

  


 :

                                    I =
                                        Z   B
                                                 (t) dt:
                                           A

  
, 

 ,     , 
 I    -

    
 
   
. 

 
 
  -
 " 
   "
  
 5.
 

         R R K (t
 s)dtdsm(t)
         BB
                                 

                             ,              (t)
                                                           >A
 B ]        
  

                                                                          -
                                                                                            -


         AA
       ,   

      Z  B      Z        B    Z       Z        B
M (t)  (t)dt = K (t
 s)ds
 M  (t)dt  (t)dt =
                                                 Z Z        B
                                                     K (t
 s)dtds:
                                                                              B B

                                                                 
       A              A                     A              A                 A A


���� �������������� �������� �� ����������� �����
      ���
      U { 
  
, A { 

 
  P (U ) (  
 -

  
   U ), m  ^ { 
 
 )   (A).
 : A ! L� (< 1
 F 
 P >)   +
   
 -
(                    m^ ,  :
  1) (A�  A�) = (A�) + (A�)  A� \ A� = Q
  2) (8A) M(A) = 0
 Mj(A)j� = m ^ (A)Q
  3) M(A)(B ) = 0  AB =  (
  



 ).
0
  
 

                           8<          Z              9=
                 L (m^ ) = : : U ! C j j(t)j dm^ < 1 :
                  �
                                                                �

                                                   U

  A�
 :::
 Ak 2 A 
 

    U . ,
 

                          '(t) =
                                    Xc 1
                                     k
                                           j Aj    (t) 2 L�(m^ );
                                    j��




                                            12