Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 47 стр.

  3) M( +  =F ) = M(=F ) +  M( =F ):
     %+   B 2 F . % , 
    
 

 -
        F -    
 )      . 2 ,
         
 
  
  
 

 , 
                                 R (M(=F ) + M( =F )) dP =
                                 R     B
                                          R         R
                              =  dP +  dP = ( +  )dP

                                       B             B         B

       
 
 
 
.
  4)   . 
                F ,  M(=F ) = M:
                                    
           

, 
 (8B 2 F )(8x) P( < x
 B ) = P( < x)P(B )
 .. 
       1B   . 2 
                 Z       dP =     M1B = MM1B = M
                                                                   Z       dP =
                                                                                  Z       MdP

                     B                                                 B           B
       
   
 
.
  5)   . 
           -   F-     ,  
  
          M( =F ) =                M(=F ):
            = 1C 
 C 2 F : ,
   B 2 F
            Z        M(=F )dP =
                                 Z                  M(=F )dP =
                                                                Z           dP =
                                                                                  Z             dP

             B                               B \C                   B \C                   B

     .. 
  )  

.    
 ) 
       

 
 , 
"   
   -
      
 
.
  6)   F  F� { -
  . # M (M(=F�)=F ) = M(=F ):
     . 
,  B 2 F     

       Z    M (M(=F )=F ) dP =
                                Z                   M(=F )dP =
                                                                Z       dP =
                                                                              Z           M(=F )dP

                               �                           �
        B                                       B                   B                 B
       
   
 
.
  7)   . 
       F  F�
           {   F�-     ,    M( =F ) = M ( M(=F� )=F ) :
       .
 
     
 6 5.

�� ����������
���� �����������
   - 
     
  
), 
 


 
,  
)      "  . 9   ,
                                                      46