Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 48 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

      )       T =
>a b),             -       
   .
     9    ,    ; Ft t 2 T   ,
  s < t      Fs  Ft.        
    a,  ; Fa Fa� = \fFt t > ag   . %-
 ,  ; Ft� t 2 T  ,      
     T .
     7   +,     t     (t)
Ft;  ,         (t) -
 . 2         ,    ) (t)    -
 Ft = ((s) s t):
      )         -
-,        ,   -
    ,
                    (8t s 2 T ) (s < t) ) M ((t)=Fs ) = (s)
  1. * M ((t)=Fs )  (s)      -
    s < t,  )    ,  
             ,  ) (t)  
   . 2""                       { 
    ,    .
                .
    1)  (t) { )      "                  
            . ,   {    
       Ft t 2 T . . ,  s < t
                M((t)=Fs ) = M(((t) ; (s))=Fs ) + M((s)=Ft )
       ,       ,       
       M((t) ; (s)) = 0,   { (s).
    2)   {    ,    ; Ft t 2 T .
       ,  X (t) = M(=Ft ) {  . <     "
       )    (s < t):
              M(X (t)=Fs ) = M(M(=Ft )=Fs ) = M(=Fs ) = X (s):
  3)             
             (  -
    ). <           -
           +,     -
     )      "  .
                                    47