Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 50 стр.

���� ������� ����������� ������������ �����������
     < 1
 F 
 P > { 


 
 
, Ft
 t 2 T {  -
   
 
    

 ;.  

   ,

  ;, 
 "  

, 
 

 
 P, .. 
 -
    

  
 
    
 
   
 

 .
-   
   M(T )   
 

 
 
-

 

,  

  )  

 1    

 


 
 
                        M� (t) < 1
 t 2 T:
  MC (T ) { 
   
  M(T ), 
 "   -
  )   

 1.
   -     
   
 (b). 

 -
 
  M(T ) 
 
     
 +

                              < 
   >T =      M(b) (b):
  
 16. M(T )                      
       
  
 
     ,             MC (T ) {     
+   .

  

 .  n (t) { +  
 
 

 M(T ). ,
  
 
 
 n(b) 
  L�(< 1
 F 
 P >)
 
   


 
    . 

 
                                 (t) =   M(=Ft ):
<
  
)    
, 
  , 
 -
  

 Ft
 t 2 T    
 
  
 + ) 


 

 
),  "  
 


 
 . <

 
   
     
.
   :  , jn (t) ; (t)j {  . =   

15  
                                     �
             M sup
                t
                   jn (t) ; (t)j             4M(n (b) ; (b))� ! 0:
@
 
  

  
 
 
 
 n(k), 

       X1 M sup j   n�k�   (t) ; (t)j = M
                                                X1 sup j
                                                        n�k�   ; (t)j < 1:
       k��                                      k��

= 
     
 
 
  
,          , 
  

-
 1  ) n�k�  
    )  (t).  
 
, 
                                          49