Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 51 стр.

  

           )  ,

 
   )    . *     
 )  

      +)  ( 
 
 
 

 
  


,    ; 


 
), 
 
    
 + )  
) (t). ,

 
.

���� �������������� �������� �� ����������
     ,  ,    

 ; 
 
). 
) (t) : >a
 b] ! R        


 
 

 Ft
 t 2 >a
 b],   
 t    
  
-
   
 >a
 t]  
 

 
 (Ft B>a
 t]).
     
 
   
) 
    
 
, 
 


 t     (t)   

 
 Ft. .
 
   ,  " 


  
  
.
  
 17.   (8t) (t) { 
  
  ,     -
 
 Ft . . 
         (t)                      ( 
 
 )  -

     ,              
   Ft
 t 2 >a
 b]:



 . .
  
  , 
   ) -
     . - 
 
 
    
 
-

                    a = t� < t�(n) < ::: < tn (n) = b
, 
     
        
n ! 1: 
                   n (t) =
                              Xn
                                  (tj (n))1ftj�� �n�ta
 t]), 
 
  

-
          . ,
 
.
     (t)
 t 2 >0
 b] {    
    . 9 

 
 , 
 
   
     (     A, -
 "  
 
   
 ) 
) a(t),

, 
 �(t) ; A(t) {   

 
 

 Ft
 t 2 T ,  
                             A(t) =
                                       Z       t
                                                   a(s) ds:
                                           �

   9       
     (t)
 

   
   
 

 
   



                                      50