Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 53 стр.

= 
 +
  , 

      M((  (t))�=Fs ) ; (  (s))� = M
                                                                  Z       t
                                                                              �
                                                                                  (u)a(u) du=Fs 

                                                                      s

.., 
       
  

   
 -
  
.
    *  ) 
) (t)      
  -

 


, 
  
 
 
 
 
     

"
  

  
 . ,
, 

                 n   (t) =
                                      X
                                      n;�
                                                   bk
                                               ( )1fbk=n < t < b�k���=ng

                                      k��       n

 , 
 
   ,
                                  (t) = nlim
                                            !1 n  (t):
,
 16 
 
 
  
    
   
-
 
 t  
 
 
   )  n  (t). . 
,

                         R
         M( n  (b) ; m  (b))� = M(( n ; m )  (b))� =
               = M �b( n(m) ; m(u))�a(u) du ;! 0:
   X
  

,  

"  

                                           
 , 
  -
 
     
                                             
)
 (t),


     
 
 
                                             

  
 
   
)
                                              
 , 

                     Z   b
                M � ( n(m) ; m(u))�a(u) du ;! 0:
:  
)
 
    
 
 
   
-
)
 ,  


                             M
                                      Z    b
                                               �
                                                   (t)a(t) dt < 1:
                                          �

  
 

                          (t) = nlim
                                    !1 ulim
                                         !1                  nu    (t)

                           Z    t
                                      maxf (s)
 ug expf;(s ; t)ngn ds:
             n u (t) =
                              �



                                                        52