Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 49 стр.

2 
, 
 
      
 
    -
" 
              (8s
 t)(8B 2 Fs) (s < t) ) (s)dP
                                                   Z         (t)dP:
                                                                     Z   (18)
                                           B              B
  
 14.   (t) {  
, f () {     ,  -
 
    ,  Mf ( (t)) < 1. # f ( (t)) {  
.


 . 

 
  


 Ft
 t 2 T 
 . 
 -
  
  (18)  f ((t)). =  
     " 
  
   
 
 +  +) 
 

 
, ..
               (8x�)(9C )(8x) f (x)  f (x�) + C (x�)  (x ; x�):
    Z
6   N 2 N
 B 2 Fs
        f ( (t))dP 
                         Z                         Z
                                      BN = B \ fjC ((s))j N g: ,
 
                            f ( (s))dP +    C ( (s))( (t) ;  (s))dP: (19)
        BN                   BN                    BN
% , 
 BN 2 Fs
    M(C ((s)  ((t) ; (s))=Fs ) = C ((s))M(((t) ; (s))=Fs ) = 0

                     Z                             Z

   , 
 

  (19)   0. ,  

,
                          f ( (t))dP      f ( (s))dP:
                      BN                               BN
.
 
 
  
    

    -
   
 
  N ! 1.
     
    
   

 
 
  

-
     
 . (  ,  (t) {  ,

 j(t)j
 � (t)
 e�t� {  . 

 
 
   -

 
 
 

 ,                   

 
 
+) ,  
  .
   (

 
 + 
 
  
 
   
-) G  - 

 
  (.  
  ). ,, -

 , 

, 
 
   )             
 
  
 
 


 
 . ( 
  "     
(  
 .   
 ). 
                                 b = sup  (t):
                                          atb

  
 15.   8                                    
   
    (t)

      

                                  P( b  b)            M(b) 

                                    p!        p
                                                            x
                    M        p
                             b
                                      p;1
                                                   Mp (b)
       p > 1:

                                              48