Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 56 стр.

  h ! 0 
  

 s, 
  
 
  , 
 
), -
"  
    ++) ,         -

.
    2 , 
) a(t
 (t)) b(t
 (t)), +  "  (24), 
-
    
   "  

. *    -
, 
 (t)
 t  t� 
          


  ), 
  
-
    , 
 (s) = x,  
  h  
 
   " 

 p )    
 a(s
 x)h+o(h),  
 
 "   


 
 o( h)   
   
, " 

   -
      b(s
 x). 

 a(t) 
    + 
  ,  b(t) { +        . 
), "  
  -
  ++)   (24),      . 7   (24)


 
 (t)   (        
   -
 .      

 
   

  

 
 
  
  ++)     
 
  >8].
    -   
 , 

                        dw� (t) = dt + 2w(t)dt:
. 
,  (23),
                                1       Z
                                        t
                  w (t) = w(0) + t + 2 w(s)dw(s)

                    �             �
                                2     �


 
    (25).




                                  55