Многомерный статистический анализ. Дронов С.В. - 208 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

АлтГУ | Барнаул

Составители: 

Рубрика: 

σ
2
∗
=
1
n − q − 1
n
X
t=1
u
t
− α
∗
0
−
q
X
i=1
α
∗
i
ϕ
i
(n, t)
!
2
.
φ
2
j
=
n
X
t=1
ϕ
2
j
(n, t).
t
(n + 1)/2
q
T > n
u
T
≈
q
X
j=1
α
∗
j
ϕ
j
(n, T ),
u
T
σ
2
∗
u
t
���                                                     ����� ��� ��������� ����

� ����������� ������� ��� ��������� ����� ��������� ������������
����������� ���������� �����
                               n
                                    �         q                  �2
                        1     �              �
            σ∗2   =               ut − α0∗ −     αi∗ ϕi (n, t)        .
                    n − q − 1 t=1            i=1

����� ������������ �����������
                                        n
                                        �
                              φ2j   =         ϕ2j (n, t).
                                        t=1


   �������� ������ ��������� ��� ������� ��� ������������� �����
����� �������� ����� � ����������� ����������� ���� �� ���������
���������� �������� ������� ������� ���� ��������� ��� �� ��� � �������
�������� ����� ������ ��� � ���������� ����� �������� t ������������
�� ������������ ������ (n + 1)/2�� �������� �������� ���� ���������
���������� ��������� �� ������ �� ������� ���������������� �������
������� �������� ��� �������� ���������� ���������� ����� ��������
������ � �� ������� ��������������� ����� �������� �� ������������
������ ������ �� �����

������    ����� ������� ������
���� ������� ��������������� ������ q �������� �������� �� ����������
���������� ����� ���� ����������� ������ ���������� ������� �����
����� ������ ��������� ���������� ���������������� �������� �������
���� ���� ��� T > n �� ������������ �������
                                        q
                                        �
                            uT ≈            αj∗ ϕj (n, T ),
                                    j=1


� ���� ���������� ������� ��������� � ������� � ���������� �������
������������ ������� �������� uT � �� ����� ��������������� ���������
��� ����������� �������� ������������ ����� ������ ���� �����������
������ ��� ���������� ��������� σ∗2 ��� ���� ��������� � ������ ���
����� ������������� ut ��������� ��������� ������ ������� ��������
����� ��������������� ��������� ���������� ����������� ����������
��� ����������� ��������������

Страницы