Вероятностно-статистические модели. Дубовиков А.В. - 111 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГРТУ | Рязань

Составители: 

Рубрика: 

()
∑
ρ
−=−α
=
1-B
0j
i
1
11 .
И, следовательно,
()
∑
ρ
∑
ρ
=α
−
=
−
=
1B
0j
j
1B
1j
j
1 ;
()
∑
ρ
∑
ρ
=α
−
=
−
=
1B
0j
j
1B
ij
j
i , B,1j = .
Обозначим через
(
)
0n
xm – математическое ожидание
времени выхода на границу (любую). Действуя так же, как при
получении уравнений для
α
и
β
, записываем рекуррентные
уравнения
(
)
(
)
∑
+=
−
1
10
x
11nxx0n
xmp1xm ,
при этом
(
)
0xm
0n
= , если
[
]
B,Ax
0
∈ . Обозначив
(
)
(
)
xmlimxm
n
n ∞→
= ,
получим
(
)
(
)
∑
⋅+=
1
10
x
1xx0
xmp1xm .
Для рассматриваемого примера
(
)
(
)
(
)
(
)
1impimr1imq1im
iii
+++−+= .
Обозначив
(
)
(
)
1imim
i
−−=µ , преобразуем последнее
уравнение к виду:
1qp
ii1ii
−µ=µ
+
, 1B,1i −= .
Применив это рекуррентное соотношение i раз, получим
(
)
ii1i
R1 −µρ=µ
+
,

Страницы