Вероятностно-статистические модели. Дубовиков А.В. - 130 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГРТУ | Рязань

Составители: 

Рубрика: 

;
2
e1
e
)!k2(
)(
)H(P
2
ok
k2
1
λτ−
λτ−
∞
=
+
=
∑
λτ
=
;
2
e1
e
)!1k2(
)(
)H(P
2
ok
1k2
2
λτ−
λτ−
∞
=
+
−
=
∑
+
λτ
=
12
tt −=τ .
Тогда
[
]
);t(m)t(m)t()t(M)t,t(R
212
0
1
0
21 ξξξ
−ξξ=
[
]
[
]
+ξξ=ξξ )H(PH/)t()t(M)t()t(M
112
0
1
0
2
0
1
0
[
]
=ξξ+ )H(PH/)t()t(M
222
0
1
0
.ea
2
e1
a
2
e1
a
22
2
2
2
2 λτ−
λτ−λτ−
=
−
−
+
=
Окончательно
)ee(a)t,t(R
)tt(2
tt2
2
21
21
12
+λ−
−λ−
ξ
−= ;
).e1(a)t,t(R)t(D
t42
21
λ−
ξξ
−−=
Пример 4.
{
}
+∞
−∞=
ξ
k
k
– последовательность независимых и
одинаково распределенных случайных величин с дисперсией
2
σ
.
{
}
n
1i
i
=
α – набор из n чисел 1,0
n
1i
ii
=
∑
α>α
=
(весовые
коэффициенты).
∑
ξα=ξα++ξα+ξα=η
=
++++
n
1i
itintn2t21t1t
... -
случайная последовательность, называемая скользящим
средним. Найти ковариационную функцию, в частности при

Страницы