Вероятностно-статистические модели. Дубовиков А.В. - 131 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГРТУ | Рязань

Составители: 

Рубрика: 

n,1i,
n
1
i
==α .
Так как
[ ] [ ]
ξ
=
ξ
=
+
=
∑
α=
∑
ξα=η mmMM
n
1i
i
n
1i
itit
, то
∑ ∑ ∑ ∑
ξα−−ξα=α−ξα=−η=η
= = = =
+ξ+ξ+η
n
1i
n
1i
n
1i
n
1i
0
itiitiiitit
0
t
)m(mm .
И для ковариационной функции получим
[
]
,MM)t,t(R
n
1j,i kji
2
kii
0
jt
0
itji
n
1i
n
1j
0
jti
0
iti21n
2121
∑ ∑
σαα=ξξαα=
∑ ∑
ξαξα=
= +=
+++
= =
++
где
12
ttk −= , так как при суммировании отличны от нуля
(равны
2
σ
) лишь те слагаемые, для которых itjt
12
+=+ или
)tt(ij
12
−== (см. рисунок). Окончательно
≥
∑
−=αασ
=
−
=
+
.nkесли,0
;1n,...,1,0kесли,
)t,t(R
kn
1j
kjj
2
21n
При
n
1
i
=α получим
≥
−=
−
σ
=
η
.nk,0
;1n,0k,
n
kn
)t,t(R
2
21
30.ДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА

Страницы